Econometría Financiera 1

Econometría Financiera 1

El curso buscará entrar en profundidad en la base matemática detrás de la econometría junto con aplicaciones a diversas áreas, pero particularmente dentro del contexto financiero. Debido a lo amplio del tema Econométrico y a que es imposible cubrir todo en un único curso de 32 horas, este curso buscará darle al alumno una buena base matemática en torno al Modelo Clásico Econométrico: Regresiones Ordinarias Simples y Múltiples.

Luego, en forma más general, y ya sin entrar en detalles matemáticos y si el tiempo lo permite, se presentará las distintas variaciones y aplicaciones que puede sufrir dicho modelo clásico, según el contexto en el que se desee aplicar. Se hará una revisión muy breve y a grandes rasgos de temas avanzados tales como Modelos Autoregresivos (ARIMA), modelos GARCH, modelos de variables discretas Probits y Logits, así como combinaciones de variables continuas y discretas o modelos Tobits. Al final, se espera que los fundamentos técnicos le permitan al alumno continuar aprendiendo por su cuenta sobre éstas técnicas más avanzadas.

Aunque el enfoque del curso será sobre aplicaciones financieras, es importante que el alumno tenga en mente que la aplicabilidad de los conceptos trasciende el contexto financiero. Por ello el curso también buscará brindarle al alumno una perspectiva más generalizable de la Econometría. No cabe la menor duda que el alumno encontrará este curso altamente desafiante y útil para su vida ejecutiva.