Portfolio Management

Portfolio Management

El objetivo de este curso es desarrollar en los estudiantes las competencias básicas necesarias para administrar portafolios de inversión. Se estudiará el proceso de administración de portafolios en forma integral (incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos). Dentro de los tópicos que se cubrirán se incluyen los siguientes:

  1. Desarrollo e implementación de las políticas de inversión (IPS) tanto para inversionistas individuales como institucionales.
  2. Administración pasiva y activa de portafolios de equity y de renta fija acordes al perfil del inversionista, incluyendo la selección de activos para portafolios de equity (screening, ranking, modelos factoriales y otros) y para portafolios de renta fija, optimización, monitoreo y rebalanceo.
  3. Medición y administración de riesgos de los portafolios.
  4. Empleo de derivados.
  5. Hedging de portafolios (o de posiciones dentro de portafolios) tanto de renta variable como de renta fija o comodities.
  6. Estructura, características y empleo de activos alternativos, Fondos de Inversión, Hedge funds, Private Equity (Venture Capital y otros).
  7. Evaluación del desempeño de los portafolios (incluyendo los estándares GIPS) y de sus administradores.

Este curso integra y complementa muchos de los tópicos previamente desarrollados en los cursos de esta maestría. Se emplearán simuladores y herramientas de información financiera (por ejemplo el sistema financiero de Bloomberg) con los cuales simularemos la construcción y administración de portafolios de renta fija y variable así como de Estrategias de Hedging empleando opciones, futuros y swaps.